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[이코노믹포스트=지연희 기자] 국내 금융권의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 연체율 증가세가 3분기에도 지속된 것으로 나타났다. 다만 상반기에 비해서는 증가세가 둔화됐으며 연체 우려가 특히 컸던 증권사 연체율은 감소했다.

금융위원회와 금융감독원은 11일 김소영 금융위 부위원장 주재로 금융시장 현안 점검·소통회의를 열어 부동산 PF 리스크를 비롯한 금융시장 잠재 위험요인들을 점검하고 향후 대응방안을 논의했다.

금융당국에 따르면 9월말 기준 금융권 부동산 PF 대출잔액은 134조3000억원으로 6월말 대비 1조2000억원 늘었다. 연체율은 2.42%로 집계돼 2분기 대비 0.24%포인트 증가했다.

연체율이 20201년말 0.37%, 2022년말 1.19%, 2023년 6월말 2.17% 등으로 급격히 증가했던 것과 비교하면 최근에는 전반적으로 안정정인 상황을 유지하고 있는 것으로 금융당국은 평가했다.

업권별로는 증권이 13.85%로 가장 높았으며 저축은행 5.56%, 여신전문금융회사(여전사) 4.44%, 상호금융 4.18%, 보험 1.11%, 은행 0% 등의 순이었다.

2분기 17.28%까지 치솟았던 증권업의 PF대출 연체율은 3.43%포인트나 감소했다. 이는 우발채무인 증권사 보증 PF자산유동화기업어음(PF-ABCP)을 PF사업기간과 만기가 일치되는 대출로 전환하고 PF 부실채권을 대손상각하는 등 리스크 관리 노력에 따른 결과라고 금융당국은 평가했다.

반면 2분기 1.12%였던 상호금융은 연체율이 3.05%포인트나 증가했다. 금융당국은 일부 대규모 사업장 연체가 반영된 결과로 상호금융업권의 자본과 충당금적립 규모 등을 고려할 때 업권의 건전성 리스크로 확대될 가능성은 낮다고 분석했다.

김 부위원장은 "높은 금리와 부동산 경기 회복 지연 등 PF 사업여건 개선이 더딘 것은 사실"이라며 "PF 사업장의 점진적인 연착륙 조치를 꾸준히 추진하고 PF 리스크가 금융시스템 전반으로 확산되지 않도록 시장상황에 대한 면밀한 밀착 모니터링을 지속하면서 금융업권의 손실흡수능력 확충에도 만전을 기할 것"이라고 말했다.

금융당국은 이날 회의에서 글로벌 부동산 시장 위축 장기화시 금융회사의 손실 가능성도 점검했다. 국내 금융회사의 총 해외 부동산 대체 투자는 55조8000억원으로 금융회사 총 자산의 0.8% 수준으로 집계됐다.

점검 결과 해외 부동산 대체투자에 따른 손실 위험은 향후 글로벌 자산 가격 하락 등 부정적 충격으로 손실이 확대되더라도 금융권이 지금의 손실흡수 능력으로 충분히 대응이 가능한 상황으로 평가됐다.

자산 가치가 큰폭으로 추가 하락하는 등 엄격한 스트레스 조건을 부가한 경우에도 내년 전 금융권의 최대 손실액은 금융권 자기자본 대비 미미한 수준에 그치는 것으로 나타났다.

김 부위원장은 "일부 투자건의 손실 사례가 시장 전반의 부실로 확대 해석돼 불필요한 불안을 유발하는 측면이 있다"고 우려하면서 "앞으로 시장의 불안을 해소하는 차원에서 시장에 정확한 정보를 제공하는 노력을 보다 강화해 달라"고 당부했다.

해외 주가 하락 등 충격이 발생한 경우 증권사들의 외화 유동성 조달 능력에 대한 점검도 이뤄졌다.

금융당국은 모든 해외 주가지수가 동시에 급락하는 경우를 가정하더라도 현재 증권사들이 보유하고 있는 외화 유동성을 통해 충분히 대응이 가능한 상황이라고 평가했다.

지난 2021년부터 증권사별 주가연계증권(ELS) 자체 헤지 관련 외화조달 비상계획 수립이 의무화돼 외화조달 안전망이 더 강화된 측면도 있는 만큼 해외 주가 하락으로 인한 마진콜 리스크는 관리 가능한 범위 안에 있다고 분석했다.

금융당국은 이날 회의에서 퇴직연금 관련 자금이동 상황과 여전사 자금조달 상황도 점검했다.

퇴직연금과 관련해 금융당국은 12월 만기 집중에 따른 자금확보 경쟁 방지를 위해 금리 커닝공시 방지 등 제도개선을 추진했고 신규분담금과 적립금의 만기 분산도 유도해 왔다.

이와 관련해 12월 확정된 원리금보장상품의 평균 금리는 4.13%로 전월(4.32%)대비 소폭 하락하는 등 안정적인 수준이며 자금확보를 위한 고금리 경쟁은 나타나지 않은 것으로 분석됐다.  상황이다. 현재 금리와 퇴직연금 신규 납입 예상 규모 등을 감안할 때 자금쏠림으로 인한 시장 불균형이나 개별회사의 유동성 위험은 크지 않다고 평가했다.

여전사 자금조달과 관련해서는 11월 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 이후 기준금리 인상 종료 가능성, 연초 효과 등에 대한 기대감으로 시장금리가 하락하고 채권 투자 수요도 회복되는 모습을 보여 그간 다소 어려움을 겪었던 여전채 발행 여건이 개선되고 있는 것으로 나타났다.

금융당국은 현재 각 여전사가 보유하고 있는 유동성과 만기도래 영업자산 규모, 회사별 자금조달 계획, 다소 개선된 채권 발행 여건 등을 감안할 때 단기간 내에 여전사 유동성 리스크가 현실화될 가능성은 제한적이라고 봤다. EP

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